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      龍旗動態

      新聞發布

      股指松綁,量化CTA迎來新機遇
      來源: 作者: 創建時間:2020-11-09

      中金所昨日傍晚發布公告稱,經中國證監會同意,中國金融期貨交易所在綜合評估市場風險、積極完善監管制度的基礎上,穩妥有序調整股指期貨交易安排:

      一是自2018年12月3日(周一)結算時起,將滬深300、上證50股指期貨交易保證金標準統一調整為10%,中證500股指期貨交易保證金標準統一調整為15%(原套保20%,非套保IF、IH20%,IC30%);

      二是自2018年12月3日起,將股指期貨日內過度交易行為的監管標準調整為單個合約50手(原單個品種20手),套期保值交易開倉數量不受此限;

      三是自2018年12月3日起,將股指期貨平今倉交易手續費標準調整為成交金額的萬分之4.6(原萬分之6.9)。

      對本次中金所調整股指期貨交易,業內積極評價聲音較多。

      我司認為,本次交易限制放松有助于進一步改善股指期貨流動性,從而更好地發揮股指期貨價格發現和套期保值功能。交易所通過多次小幅調整,尋找品種流動性與抑制過渡投機的平衡點,從方式上來說比較科學穩妥、也有利于股指期貨市場的發展。

      對量化對沖基金而言,降低持倉保證金以及日內交易手續費可以極大提升市場參與者的積極性,日內股指策略和股指趨勢策略的增加將大幅提高產品的收益風險比。我司相信,在股指期貨全面放開后,量化CTA有望迎來新的發展契機。


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